Correlação monetária sistema de negociação

O que é o comércio de correlações e por que é tão poderoso. 23 de outubro de 2009 por Kenny. We falou e ensinou sobre correlation trading antes aqui no Trader s Blog, mas hoje eu pedi Jason Fielder um blogueiro convidado multi-time para nos dar Sua visão sobre o comércio de correlação O artigo abaixo é uma excelente leitura e eu recomendo tomar algumas notas para que você não perca nada Jason me disse que ele vai estar respondendo a todos os comentários e perguntas que você postar abaixo Também ele queria me dar Um heads up sobre o seu novo Correlation Cheat Sheets assim verificar que se você tiver algum tempo, mas ler o artigo first. Correlation Trading é um estilo de negociação que está ganhando impulso entre os comerciantes No saber Na verdade, o momento é tão forte, a correlação Trading é a cobertura deste mês Futures Magazine. As logo que você entender esta metodologia, não só você vai entender por que é tão poderoso, você ll imediatamente quer começar suas mãos em algumas estratégias de correlação Correlation trading É tudo sobre a descoberta de uma maneira de ver o que eu chamo de ver rachaduras no mercado. Agora para a parte realmente interessante. Cada vez que essas rachaduras aparecem, eles apresentam negócios que você nunca viu antes, e pela Lei Fundamental virtualmente tem que fazer o que você Espero que eles façam. OK, introdução suficiente e conversa deixe-me dar-lhe alguns exemplos de correlação muito básica do que eu estou falando about. EXAMPLE 1 Como as temperaturas AUMENTAM, as vendas de sorvete aumentar também. EXEMPLO 2 À medida que as temperaturas diminuem, o volume de Roupas que as pessoas usam INCREMENTOS. Wow, que s algumas coisas seriamente chocante, isn t it. Ok, ok até agora você provavelmente perceber que estou brincando Claramente não há nada TERRA SHATTERING sobre essas observações Na verdade, eles re sobre como o senso comum como Ele começa Todo mundo sabe que, como o tempo aquece, as pessoas gostam de comer sorvete porque é refrescante e delicioso para comer no calor do verão. Além disso, todos sabemos que como o tempo se torna mais frio, as pessoas tendem a usar mais roupas porque S necessário para Permaneça aquecido. Esses relacionamentos, ou seja, aumentou as temperaturas aumentaram as vendas de sorvete E diminuiu as temperaturas aumento do volume de roupas são tão senso comum e fundamental, de fato, que provavelmente ignorá-los completamente. Mas imagine se flagrantemente óbvias relacionamentos como estes existiam no mercado Forex E mais Importante, imagine se esses senso comum e relações fundamentais poderiam ser usados ​​para dar-lhe uma vantagem e realmente aumentar a sua exatidão de negociação e rentabilidade. Bem, acredite ou não, esses relacionamentos existem no mercado Forex. Eles chamam de CORRELATED PAIRS, e eu Vou mostrar-lhe como você pode capitalizar sobre esses pares correlacionados e correlações de negociação em geral para ganhar mais dinheiro do que você já fez antes de negociar o Forex. O que fazer Correlated Moeda pares parecido. O primeiro passo para lucrar com pares correlacionados é Aprender a reconhecê-los. Felizmente para nós, esse passo é realmente muito fácil, tudo que você precisa fazer é abrir 2 pares em seu gráfico, em E que vai ocupar a metade superior da tela eo próximo que vai ocupar a metade inferior f você tela cada um irá esticar a partir da direita para a esquerda da sua tela. I sugerem que você escolheu o EUR USD e USD CHF. Even em A primeira vista, você deve ser capaz de detectar uma relação clara entre estes dois pares de moedas correlacionadas. Você pode ver como eles estão quase sempre movendo em direções opostas Você pode ver como quando o EUR USD sobe o USD CHF tende a ir para baixo e vice - se você não conseguir, olhe novamente. Como você pode ver claramente, os gráficos para o EUR USD e USD CHF são imagens de espelho quase perfeito de um outro Quando o EUR USD vai para baixo, o USD CHF tende a subir E quando o EUR USD vai acima, o USD CHF tende a ir para baixo. Esta relação é sabida como CORRELAÇÃO NEGATIVA, porque estes dois pares correlacionados movem quase sempre em sentidos opostos de um outro. Se o conceito da correlação negativa é ainda um pouco incerto, pense para trás Na segunda observação chocante eu dei-lhe no começo Deste artigo Se você recorda. À medida que as temperaturas diminuem, o volume de roupas que as pessoas usam aumenta. Então, em outras palavras, temperatura e volume de roupas quase sempre se movem em direções opostas, APENAS como esses dois pares do. Ok, agora você deve ter Um aperto muito firme de correlação NEGATIVA eo que parece, então vamos passar para o segundo tipo de correlações POSITIVAS CORRELATION. A bom exemplo aqui é EUR USD e USD GBP USD, vá em frente e abrir os seus gráficos agora com estes pares Para ver o que eu estou falando about. Unlike o exemplo anterior, estes pares de moedas estão se movendo mais ou menos paralelo a um another. It s All About FUNDAMENTALS. At este ponto você provavelmente está se perguntando, por que são pares de moedas como o EUR USD e USD CHF correlacionou em primeiro lugar O que faz com que esses relacionamentos positivos e negativos existam. Bem como a nossa temperatura e sorvete e temperatura e vestuário exemplos de antes, as correlações de moeda descer para fundamentos básicos. Aumentar D são correlacionadas com o aumento de vendas de sorvete e as temperaturas diminuídas são correlacionadas ao aumento do volume de roupas para dois FATOS FUNDAMENTAIS simples mas extremamente poderosos conforto e sobrevivência. As pessoas comem sorvete quando fica quente porque as torna confortáveis ​​e usam mais roupas quando Ele fica frio para a mesma razão de conforto e em alguns casos de sobrevivência. O ponto é que os fatores que impulsionam estas correlações estão profundamente enraizados na vida diária Eles não vão mudar Não este ano não em 10 anos NÃO EM 100 ANOS. Correlações são UNIVERSAL. O mesmo é verdadeiro para pares de moeda correlacionados E eu tenho alguma boa notícia. Assim como você don t necessidade de compreender plenamente o funcionamento de um motor de combustão interna para dirigir um carro, você também don t necessidade de compreender plenamente o detalhado Fundamentos por trás das diferentes correlações de par de moedas para lucrar com eles. Na verdade, tudo o que você realmente precisa saber is. Strong fundamentos estão por trás correlacionados pares de moedas Este g Ives você um modelo consistente e previsível a partir do qual trade. In outras palavras, assim como podemos contar com o aumento das temperaturas restantes correlacionadas com o aumento das vendas de sorvete, porque ele é apoiado por FUNDAMENTOS da vida diária, você também pode contar com o EUR USD e GBP USD permanece correlacionado porque eles também são apoiados por. UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS. Predictable Volatility Profit Potential. Now que você entende o que é correlação, como reconhecê-lo em um gráfico e os fundamentos que apoiá-lo, agora é hora de discutir como usamos correlação para ganhar uma vantagem sobre outros traders. When A maioria dos comerciantes olhar para pares correlacionados, eles concentram a maior parte da sua atenção sobre o 98 do tempo que os pares de moedas fazem o que eles re suposto fazer e permanecer correlacionado. Não eu sempre estive mais interessado no 2 do tempo quando Pares correlacionados FALL OUT de correlação. E se por acaso você está preocupado 2 não soa como muito, eu posso deixá-lo em um pequeno segredo que é muitas vezes para produzir oportunidades de negociação contínua, se você sabe o que procurar. Ah, a propósito, eu Perceber que pode soar um pouco contra-intuitivo, para procurar uma queda de correlação tão por favor me ouvir out. You sabe agora que as correlações são apoiados por fundamentos Mas não apenas quaisquer correlações fundamentais no mercado Forex são apoiados por UNIVERSALE MARKET FUNDAMENTALS. In Outras palavras, os pares de moedas que estamos negociando não são correlacionados porque alguns sobre-otimizados, compostas indicador diz que eles estão correlacionados. Eles estão correlacionados porque as forças do mercado REAL-WORLD ditar que eles DEVEM ser correlacionados. Então, por que tudo isso importa eo que ela tem a ver com ganhar essa borda que eu prometi. Bem, é simples. Se sabemos que certos pares são Correlacionados e que essas correlações são apoiadas por forças do mercado do mundo real, então o 2 do tempo quando esses pares caem de correlação sabemos que algo deu errado. Nós não sabemos o que deu errado, necessariamente, mas nós fazemos Sabe que pelo menos um dos pares de moeda não está agindo como ele deveria. Por exemplo, lembre-se o USD EUR e USD CHF. These pares têm uma CORRELAÇÃO NEGATIVA alta, o que significa que eles devem mais ou menos mover em direções opostas um do outro. De repente esses pares caem fora de correlação e começam a se mover paralelamente um ao outro, então sabemos que algo está fora de whack. And enquanto isso não acontecer tudo isso muitas vezes, é nestas vezes quando as coisas saem do whack que nós Você consegue ganhar uma vantagem. Você vê, quando correla Os pares são desprovidos de correlação, é apenas uma questão de tempo antes que eles voltem à correlação de novo, estes são FUNDAMENTOS de mercado UNIVERSAL que estão causando essas correlações, e é esses fundamentos de mercado que vai forçar os pares de volta em correlação. Assim, aqui É o que sabemos. Sabemos que algo deu errado, porque os pares de moedas não estão se comportando como deveriam. Sabemos que os pares serão eventualmente forçados de volta à correlação por forças do mercado real e fundamentais. Sabemos que quando os pares voltam à paridade e correlação que o movimento vai criar oportunidades de lucro significativo. Você pegar esse último. Sabemos que quando os pares voltarem para a paridade, ou seja, correlação que o movimento irá criar oportunidades de lucro significativo. E é aí que os negócios Uber alta probabilidade vêm in. At este ponto eu ve correr fora do quarto, mas eu entrar em muito maior detalhe, E até mesmo DAR AWAY uma das minhas principais estratégias de negociação de correlação no meu novo Correlation Cheat Sheets. The relatório ganhou t ser availibe para sempre, então eu sugiro que você vá agarrá-lo agora, e abrir o seu mundo para Correlação Trading altamente rentável. Advantage. To ser um comerciante eficaz, entender a sensibilidade de todo o seu portfólio s para a volatilidade do mercado é importante Isso é particularmente assim quando forex trading Porque moedas são preços em pares, não negociações único par completamente independente dos outros Uma vez que você está ciente dessas correlações e Como eles mudam, você pode usá-los controlar a exposição geral de seu portfólio Para um guia para todas as coisas forex, confira nosso Investopedia Special Feature Forex. Defining Correlação A razão para a interdependência dos pares de moedas é fácil de ver se você estava negociando a libra britânica contra o par de JPY JPY japonês par, por exemplo, você está realmente negociando um derivado dos pares GBP USD e USD JPY portanto, GBP JPY deve No entanto, a interdependência entre moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares Enquanto alguns pares de moedas se moverá em tandem, outros pares de moedas podem mover-se em direções opostas, o que É, em essência, o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1 A correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão no Mesma direção 100 do tempo Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo Uma correlação de zero implica que t A relação entre os pares de moeda é completamente aleatória. Leitura da Tabela de Correlação Com esse conhecimento de correlações em mente, vejamos as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2018. A tabela superior acima mostra que Ao longo do mês de fevereiro de um mês EUR USD e GBP USD teve uma forte correlação positiva de 0 95 Isso implica que quando o EUR USD rally, o USD GBP também rallied 95 do tempo Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi Mais fraco 0 66, mas no longo prazo 1 ano os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Por outro lado, o USD EUR e USD CHF teve uma quase perfeita correlação negativa de -1 00 Isso implica que 100 do tempo, quando o EUR USD rali, USD CHF vendido Esta relação é mesmo válida em períodos mais longos, uma vez que os valores de correlação permanecem relativamente estáveis. As correlações ainda não permanecem estáveis. Tome USD CAD e USD CHF, por exemplo With a co Eficientes de 0 95, tiveram uma forte correlação positiva ao longo do ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2018 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e da falência do Banco do Canadá. Taxa Paridade Para Comércio Forex. Correlações Do Change É claro, então, que as correlações mudam, o que torna a seguir a mudança nas correlações ainda mais importante Sentiment e fatores econômicos globais são muito dinâmicas e podem até mesmo mudar diariamente Correlações fortes hoje pode não ser Em linha com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses de arrasto também é muito importante Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a Ser mais preciso Correlações mudança por uma variedade de razões, a mais comum das quais incluem políticas monetárias divergentes, um certo par de moedas s sensi Bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses que se arrastam que EUR USD partes com outros pares. Calcular Correlações você mesmo A melhor maneira de manter a corrente na direção e força de sua correlação Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos, mesmo alguns gratuitos, permitem que você faça o download dos preços diários históricos da moeda, que você Pode então transportar para o Excel No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL faixa 1, intervalo 2 As leituras de um ano, seis, três e um mês de arremesso dar a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação Ao longo do tempo no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras você deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo. E dados de preços para seus pares de duas moedas dizem que são GBP USD e USD JPY 2 Faça duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares Então preencha as colunas com os últimos preços diários que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está Analisando 3 Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL 4 Destaque todos os dados em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa fórmula 5 Digite a vírgula 6 Repita as etapas 3-5 para a outra moeda 7 Feche a fórmula para que pareça CORREL A1 A50, B1 B50 8 O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas. Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números Todos os dias, atualizar uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês geralmente é uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para o seu Vantagem. Em primeiro lugar, eles podem ajudá-lo avoi Por exemplo, sabendo que EUR USD e USD CHF se movem em direções opostas quase 100 de tempo, você veria que ter uma carteira de USD e USD longos é o mesmo que ter Virtualmente nenhuma posição - isto é verdadeiro porque, como a correlação indica, quando o EUR USD rallies, USD CHF sofrerá um selloff Por outro lado, mantendo o USD longo e o USD AUD longo ou NZD USD é semelhante a dobrar acima no mesmo Uma vez que as correlações são tão fortes Saiba mais em Forex Vadear no mercado de moeda A diversificação é outro fator a considerar Uma vez que a correlação EUR USD e AUD USD tradicionalmente não é 100 positivo, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar o risco um pouco, Uma visão direcional central Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EUR USD, pode comprar um lote do EUR USD e um lote do AUD USD O imperfeito co Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes tendências de política monetária, por isso, no caso de um rally dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o Euro ou Vice-versa. Um comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem Vamos considerar o EUR USD e USD CHF mais uma vez Eles têm uma quase perfeita correlação negativa, mas o valor de um pip mover no EUR USD é 10 Para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um pip mover em USD CHF é 9 24 para o mesmo número de unidades Isso implica que os comerciantes podem usar USD CHF para hedge EUR USD exposure. Here s como o hedge iria funcionar dizem que um comerciante tinha um Carteira de um lote de EUR USD curto de 100.000 unidades e um lote de USD CHF curto de 100.000 unidades Quando o EUR USD aumenta em dez pips ou pontos, o trader ficaria abaixo de 100 na posição. No entanto, como o USDCHF se move em frente ao USD, O sho Rt USD CHF posição seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais, para cima 92 40 Isso iria transformar a perda líquida da carteira em - 7 60 em vez de - 100 Claro, essa cobertura também significa lucros menores no caso de um Apesar do forte pior cenário, as perdas se tornam relativamente mais baixas. Independentemente de você estar olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante estar ciente da correlação entre várias moedas Pares e suas tendências de mudança Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação Tal conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, hedge ou dobrar em lucros. A linha inferior Para ser um comerciante eficaz, é importante Entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição Alguns pares de moedas se movem em tandem um com o outro, enquanto outros podem ser opostos polares L Ganhando sobre a correlação da moeda ajuda comerciantes a administrar seus portfólios mais apropriadamente Independentemente de sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e seus O teto de dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outro Instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos. Trabalho. A sigla de moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de correção de 1.Currency Explained. Have você observou sempre que quando um determinado par de moeda sobe, um outro par da moeda cai Ou como sobre quando Se o mesmo par de moedas cai, outro par de moedas parece copiá-lo e cai também. Se a resposta for sim, você acaba de testemunhar a correlação monetária em ação. Se você respondeu não, você precisa parar de fazer coisas menos importantes como dormir, comer, Jogando Candy Crush ou Angry Birds e em vez disso gastar mais tempo assistindo charts. But não se preocupe porque vamos começar com o básico e quebrá-lo para baixo yo. A primeira metade fácil Moeda Nenhuma explicação necessária. A segunda metade Ainda fácil Correlação uma relação entre Duas coisas. Que é correlação de moeda. No mundo financeiro, a correlação é uma medida estatística de como dois títulos se movem em relação uns aos outros. Corrência de correntes então, nos diz se duas moeda p Airs movem-se na mesma direção, oposta ou totalmente aleatória ao longo de algum período de tempo. Quando negociação moedas, é importante lembrar que uma vez que as moedas são negociadas em pares, que nenhum par de moeda única é sempre isolado Será que acabamos de confundi-lo com Nossas moedas sentença tongue-twister there. Unless você planeja negociar apenas um par de cada vez, é crucial que você entenda como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros, especialmente se você não estiver familiarizado com como as correlações de moeda podem afetar o Quantidade de risco que você está expondo a sua conta de negociação to. If você don t sabe o que o heck você está fazendo quando a negociação de múltiplos pares simultaneamente em sua conta de negociação, você pode obter KILLED Murdefied Destroyed Nós não t stress this enough. In esta lição, você Vai aprender o que a correlação de moeda é e como você pode usá-lo para ajudá-lo a se tornar um comerciante mais inteligente e tomar decisões mais responsáveis ​​de gestão de risco. A correlação é calculada em que é conhecido como a correlação , Que varia entre -1 e 1.Perfect correlação positiva um coeficiente de correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Perfect correlação negativa um coeficiente de correlação de -1 significa que os dois pares de moedas Irá mover-se na direção oposta 100 do tempo. Se a correlação é 0 os movimentos entre dois pares de moedas é dito ter uh ZERO ou NÃO correlação, eles são completamente independentes e aleatórios uns dos outros Não temos idéia de como um par se moverá Em relação ao other. Save seu progresso, assinando e marcando a lição completa.